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Geldpolitik der US-Notenbank / Titelei/Inhaltsverzeichnis
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Titelei/Inhaltsverzeichnis
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1–2
1 - Einleitung
1–2
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3–4
2 - Geldpolitik der Federal Reserve Bank und die US-Volkswirtschaft
3–4
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5–12
3 - Die Yieldkurve
5–12
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3.1 Theorien zur Zinsstruktur
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3.1.1 Rationale Erwartungstheorie
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3.1.2 Liquiditätsprämientheorie
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3.1.3 Marktsegmentierungstheorie
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3.1.4 Cashflow Theorie
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3.1.5 Geldpolitik und Cashfloweffekte
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3.2 Phasen im Zinszyklus im Zeitverlauf – Allgemeine Strukturelle Kennzeichen
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3.2.1 Early Stage Monetary Tightening (Yieldkurve wird flacher) – Trendphase
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3.2.2 Late Stage Monetary Tightening (Yieldkurve wird invers) – Endphase
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3.2.3 Early Stage Monetary Easing (Yieldkurve ist invers) – Trendphase
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3.2.4 Late Stage Monetary Easing (Yieldkurve ist normal) – Endphase
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13–24
4 - Daten und Methodologie
13–24
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4.1 Schätzung der Standardabweichung aus einer Zeitreihe („historische Volatilität“)
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4.2 Power-Function Modell
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4.3 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Modell
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4.4 Power Function – GARCH Modelle
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4.5 Schätzung der Standardabweichung aus Preisen für Zinsderivate („Implizite Volatilität“)
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4.6 Zusammenfassung
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25–39
5 - Empirische Grundlagen, Analysen und Ergebnisse
25–39
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5.1 Yielddaten
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5.2 Volatilitätsschätzung mit Hilfe des GARCH-Modells
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5.3 Empirischen Analyse und Ergebnisse
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5.4 Vordiagnose für die Schätzung der GARCH-Parameter
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5.4.1 Prüfung auf Korrelation in den täglichen Renditen
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5.5 Empirische Ergebnisse
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40–110
6 - Ereignisanalyse
40–110
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6.1 Methodologie
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6.1.1 Markteffizienz
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6.1.2 Unvorhergesehene Ereignisse
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6.1.3 Effekte mit Wechselwirkung
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6.1.4 Länge der Ereignisdauer – des analysierten Ereignisses („Eventwindow“)
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6.2 Grundmodell der Ereignisanalyse
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6.2.1 Analyse der Leitzinsänderungen und der annualisierten täglichen Standardabweichung
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6.2.2 Analyse der Zinszyklusphase: März 1988 bis Februar 1994
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6.2.3 Analyse der Zinszyklusphase: Februar 1994 bis März 1997
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6.2.4 Analyse der Zinszyklusphase: März 1997 bis Juni 1999
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6.2.5 Analyse der Zinszyklusphase: Juni 1999 bis Juni 2004
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6.2.6 Analyse der Zinszyklusphase: Juni 2004 bis Jänner 2006
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6.3 Analyse der Markterwartungen und Einfluss auf die Volatilität bei Leitzinsänderungen
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6.4 Untersuchung des Verlaufs des Volatilitätsniveaus der annualisierten täglichen Standardabweichung
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6.5 Analyse der Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Renditen (Yields) und der Veränderung der annualisierten täglichen Standardabweichung bei Leitzinsänderungen
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6.6 Untersuchung der durchschnittlichen Veränderung der annualisierten täglichen Standardabweichung vor und nach Leitzinsänderungen
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6.7 Analyse der kumulierten Veränderung der annualisierten Standardabweichung bei Leitzinsänderungen
Details
111–112
7 - Zusammenfassung
111–112
Details
113–113
Abbildungsverzeichnis
113–113
Details
114–116
Tabellenverzeichnis
114–116
Details
117–118
Abkürzungszeichnis
117–118
Details
119–122
Literaturverzeichnis
119–122
Details
1 Treffer gefunden
Literaturverzeichnis
S. 119-122
„... . Kroner, Another Look at
Models
of the Short-Term Interest Rate, Journal of Financial and Quantitative ...” „... Results of Variance Call Option Pricing
Model
Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. XVII ...” „... Based Upon the ARCH
Model
. Journal of Money, Credit and Banking 15, (August 1983), S 286-301 ...”
Partial access
Geldpolitik der US-Notenbank
Titelei/Inhaltsverzeichnis
Autoren
Robert Köck
DOI
doi.org/10.5771/9783828869103-I
ISBN print: 978-3-8288-4073-7
ISBN online: 978-3-8288-6910-3
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