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Geldpolitik der US-Notenbank / Titelei/Inhaltsverzeichnis
Geldpolitik der US-Notenbank / Titelei/Inhaltsverzeichnis
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I–VI
Titelei/Inhaltsverzeichnis
I–VI
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1–2
1 - Einleitung
1–2
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3–4
2 - Geldpolitik der Federal Reserve Bank und die US-Volkswirtschaft
3–4
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5–12
3 - Die Yieldkurve
5–12
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3.1 Theorien zur Zinsstruktur
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3.1.1 Rationale Erwartungstheorie
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3.1.2 Liquiditätsprämientheorie
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3.1.3 Marktsegmentierungstheorie
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3.1.4 Cashflow Theorie
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3.1.5 Geldpolitik und Cashfloweffekte
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3.2 Phasen im Zinszyklus im Zeitverlauf – Allgemeine Strukturelle Kennzeichen
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3.2.1 Early Stage Monetary Tightening (Yieldkurve wird flacher) – Trendphase
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3.2.2 Late Stage Monetary Tightening (Yieldkurve wird invers) – Endphase
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3.2.3 Early Stage Monetary Easing (Yieldkurve ist invers) – Trendphase
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3.2.4 Late Stage Monetary Easing (Yieldkurve ist normal) – Endphase
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13–24
4 - Daten und Methodologie
13–24
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4.1 Schätzung der Standardabweichung aus einer Zeitreihe („historische Volatilität“)
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4.2 Power-Function Modell
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4.3 Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) Modell
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4.4 Power Function – GARCH Modelle
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4.5 Schätzung der Standardabweichung aus Preisen für Zinsderivate („Implizite Volatilität“)
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4.6 Zusammenfassung
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25–39
5 - Empirische Grundlagen, Analysen und Ergebnisse
25–39
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5.1 Yielddaten
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5.2 Volatilitätsschätzung mit Hilfe des GARCH-Modells
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5.3 Empirischen Analyse und Ergebnisse
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5.4 Vordiagnose für die Schätzung der GARCH-Parameter
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5.4.1 Prüfung auf Korrelation in den täglichen Renditen
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5.5 Empirische Ergebnisse
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40–110
6 - Ereignisanalyse
40–110
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6.1 Methodologie
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6.1.1 Markteffizienz
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6.1.2 Unvorhergesehene Ereignisse
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6.1.3 Effekte mit Wechselwirkung
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6.1.4 Länge der Ereignisdauer – des analysierten Ereignisses („Eventwindow“)
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6.2 Grundmodell der Ereignisanalyse
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6.2.1 Analyse der Leitzinsänderungen und der annualisierten täglichen Standardabweichung
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6.2.2 Analyse der Zinszyklusphase: März 1988 bis Februar 1994
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6.2.3 Analyse der Zinszyklusphase: Februar 1994 bis März 1997
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6.2.4 Analyse der Zinszyklusphase: März 1997 bis Juni 1999
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6.2.5 Analyse der Zinszyklusphase: Juni 1999 bis Juni 2004
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6.2.6 Analyse der Zinszyklusphase: Juni 2004 bis Jänner 2006
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6.3 Analyse der Markterwartungen und Einfluss auf die Volatilität bei Leitzinsänderungen
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6.4 Untersuchung des Verlaufs des Volatilitätsniveaus der annualisierten täglichen Standardabweichung
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6.5 Analyse der Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Renditen (Yields) und der Veränderung der annualisierten täglichen Standardabweichung bei Leitzinsänderungen
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6.6 Untersuchung der durchschnittlichen Veränderung der annualisierten täglichen Standardabweichung vor und nach Leitzinsänderungen
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6.7 Analyse der kumulierten Veränderung der annualisierten Standardabweichung bei Leitzinsänderungen
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111–112
7 - Zusammenfassung
111–112
Details
113–113
Abbildungsverzeichnis
113–113
Details
114–116
Tabellenverzeichnis
114–116
Details
117–118
Abkürzungszeichnis
117–118
Details
119–122
Literaturverzeichnis
119–122
Details
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Geldpolitik der US-Notenbank , page I - VI
Titelei/Inhaltsverzeichnis
Autoren
Robert Köck
DOI
doi.org/10.5771/9783828869103-I
ISBN print: 978-3-8288-4073-7
ISBN online: 978-3-8288-6910-3
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