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Anhang in:

Sven Kronenberg

Pfandbriefe als Erscheinungsform gedeckter Wertpapiere in Deutschland, page 89 - 94

1. Edition 2017, ISBN print: 978-3-8288-3970-0, ISBN online: 978-3-8288-6718-5, https://doi.org/10.5771/9783828867185-89

Series: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Wirtschaftswissenschaften, vol. 83

Tectum, Baden-Baden
Bibliographic information
89 ANHANG Anhang Anhang 1: Risiken in den drei Phasen der Gläubiger- Schuldner-Beziehung kene Kredit- Kredit- 0: Neutraler Ausgang des Gläubiger-Schuldner-Kontaktes Abbildung 6 Risiken in den drei Phasen der Gläubiger-Schuldner- Beziehung (Vom Verfasser leicht modifiziert übernommen aus BITZ/STARK (2008), S. 51.) 90 ANHANG Anhang 2: Kolloquium vom 30.01.2005 zum Fach Finanzwirtschaft und Banken (12 SWS): Überblick sowie Ausgewählte Aspekte aus den Kursen 41320, 41330, 41340 und 41350, S. A-7 91 ANHANG Anhang 3: Information Memorandum von DaimlerChrysler, S. 38 92 ANHANG Anhang 4 Kolloquium vom 04.02.2006 zum Fach Finanzwirtschaft und Banken (12 und 16 SWS): Ausgewählte Aspekte aus den Kursen 41320 bis 41350, S. 47 93 ANHANG Anhang 5: Kolloquium vom 04.02.2006 zum Fach Finanzwirtschaft und Banken (12 und 16 SWS): Ausgewählte Aspekte aus den Kursen 41320 bis 41350, S. 58 94 ANHANG Anhang 6: Kolloquium vom 04.02.2006 zum Fach Finanzwirtschaft und Banken (12 und 16 SWS): Ausgewählte Aspekte aus den Kursen 41320 bis 41350, S. 59

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Zusammenfassung

Als staatlich normierte Fremdfinanzierungskontrakte sind Pfandbriefe grundsätzlich von anderen existenten Formen gedeckter Wertpapiere wie Asset Backed Securities (ABS) und Wertpapieren mit Patronatserklärung zu unterscheiden. Sven Kronenberg stellt im vorliegenden Buch Pfandbriefe als eine Variante dieser Investitions- und Finanzierungsinstrumente vor und arbeitet die wesentlichen Unterscheide zu Asset Backed Securities heraus. Im Rahmen einer weiterführenden ökonomischen Analyse der Pfandbriefe berücksichtigt der Autor insbesondere auch die seit Ausbruch der Finanzmarktkrise zunehmende Regelungsdichte für die der Bankenaufsicht unterliegenden Pfandbriefinvestoren. Behandelt werden dabei unter anderem Aspekte wie die Liquidity Coverage Ratio (LCR), die historische Simulation zur Quantifizierung des Kursrisikos eines Pfandbriefes sowie die Validierung des Value at Risk (VaR) eines Pfandbriefs vor dem Hintergrund von Pull-to-Par-Effekten beziehungsweise Restlaufzeiteffekten im Rahmen eines Backtestings.